大工2211批次《金融工程學》考試在線作業(yè)1-00001
試卷總分:100 得分:100
一、單選題 (共 10 道試題,共 40 分)
1.有同樣到期日的公司的債券、無風險債券和公司債券的信用違約互換（CDS）三者之間的大致關系是
A.持有公司債券并買入公司債券的 CDS 相當于持有無風險債券
B.賣出公司債券并買入公司債券的 CDS 相當于持有無風險債券
C.持有公司債券相當于持有無風險債券并買入公司債券的 CDS
D.賣出公司債券相當于持有無風險債券并賣出公司債券的 CDS
2.某投資者買入 100 手中金所 5 年期國債期貨合約，若當天收盤結算后他的保證金賬戶有350 萬元，該合約結算價為 92.820 元，次日該合約下跌，結算價為 92.520 元，該投資 者的保證金比例是 3%，那么為維持該持倉，該投資者應該
A.追繳30萬
B.無需追繳
C.追繳9000
D.追繳3萬
3.某人擬存入銀行一筆錢，以備在5年內每年年末以2000元的等額款項支付租金，銀行的年復利率為10%，現在應該存入銀行的款項是多少？
A.10000.00
B.7581.57
C.8339.73
D.12210.20
4.企業(yè)四年內每年末存入銀行10000元，銀行的年利率為9%，四年后銀行可以提取多少錢？
A.40000
B.45400
C.49847.11
D.45731.29
5.下列短期金融工具，通常情況下，哪個利率最高？
A.公司短期債券
B.短期國庫券
C.貨幣市場基金
D.同業(yè)拆借
6.在進行期貨交易的時候，需要支付保證金的是
A.期貨空頭和期貨多頭
B.期貨空頭
C.期貨多頭
D.都不用
7.專門融通一年以內短期資金的場所稱之為
A.現貨市場
B.期貨市場
C.資本市場
D.貨幣市場
8.某人在銀行存入五年期定期存款1000元，年利率5%，請計算該筆存款五年后的本利和
A.1284元
B.1276元
C.1250元
D.1265元
9.投資者購入了浮動利率債券，因擔心浮動利率下行而降低利息收入，則該投資者應該在互換市場上
A.介入貨幣互換的多頭
B.介入貨幣互換的空頭
C.利用利率互換將浮動利率轉化為固定利率
D.利用利率互換將固定利率轉化為浮動利率
10.歐洲美元是指
A.存放于歐洲的美元存款
B.歐洲國家發(fā)行的一種美元債券
C.存放于美國以外的美元存款
D.美國在歐洲發(fā)行的美元債券
二、多選題 (共 5 道試題,共 40 分)
11.以下說法錯誤的是
A.無偏預期理論認為，如果收益率曲線是向上傾斜的，市場必定會預期短期利率的上升
B.市場分割理論認為長短期市場是相關的
C.流動偏好理論指出，如果其他條件相同的話，較長的到期日將會有較低的收益率
D.特定期限偏好理論認為短期利率的期望值與遠期利率是一致的
12.關于可交割債券，下列說法正確的是（）
A.若息票率低于8%，則期限越長，轉換因子越小
B.若息票率低于8%，則期限越長，轉換因子越大
C.若息票率高于8%，則期限越長，轉換因子越大
D.以上均不對
13.下列關于遠期利率合約的說法，正確的是
A.遠期利率合約與借款或投資活動是分離的
B.遠期利率合約是一項表內資產業(yè)務
C.債務人通過購買遠期利率合約，鎖定了未來的債務成本，規(guī)避了利率可能上升帶來的風險
D.債權人通過賣出遠期利率合約，保證了未來的投資收益，規(guī)避了利率可能下降帶來的風險
14.下列關于FRA的說法中，正確的是
A.遠期利率是由即期利率推導出來的未來一段時間的利率
B.從本質上說，FRA是在一固定利率下的遠期對遠期貸款，只是沒有發(fā)生實際的貸款支付
C.由于FRA的交割日是在名義貸款期末，因此交割額的計算不需要進行貼現
D.出售一個遠期利率協(xié)議，銀行需創(chuàng)造一個遠期貸款利率；買入一個遠期利率協(xié)議，銀行需創(chuàng)造一個遠期存款利率
15.一條遠期利率協(xié)議（FRA）的市場報價信息為“7月13日美元FRA 6×9，8.02% - 8.07%”，其含義是
A.8.02%是銀行的買價，若與詢價方成交，則意味著銀行在結算日支付8.02%利率給詢價方，并從詢價方收取參照利率
B.8.02%是銀行的賣價，若與詢價方成交，則意味著銀行在結算日從詢價方收取8.02%利率，并支付參照利率給詢價方
C.8.07%是銀行的賣價，若與詢價方成交，則意味著銀行在結算日從詢價方處取8.07%利率，并支付參照利率給詢價方
D.8.07%是銀行的買價，若與詢價方成交，則意味著銀行在結算日支付8.07%利率給詢價方，并從詢價方收取參照利率
三、判斷題 (共 5 道試題,共 20 分)
16.股指期貨合約與股票一樣沒有到期日，可以長期持有
17.對于看漲期權，若基礎資產市場價格低于執(zhí)行價格，則稱之為實值期權
18.在我國，國債期貨合約的交割以現金交割方式進行
19.道·瓊斯股票價格指數是目前世界上影響最大的一種股票價格指數，但自編制以來曾經中斷。
20.期權與期貨的保證金機制類似，買賣雙方都需要交納保證金才能進行交易
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