大工22春《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》在線作業(yè)1-00001
試卷總分:100 得分:100
一、單選題 (共 10 道試題,共 50 分)
1.金融資產(chǎn)可以實(shí)現(xiàn)下列所有的作用，除了（）。
A.消費(fèi)時(shí)機(jī)
B.風(fēng)險(xiǎn)分配
C.抵消債務(wù)
D.對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)
2.2019年1月1日某盈利基金的資產(chǎn)凈值是17.50元，同年12月31日基金的資產(chǎn)凈值是19.47元，獲得的收入分配是0.75元，資本利得是1.00元。不考慮稅收和交易成本，投資者從這個(gè)盈利基金中得到的投資報(bào)酬率是（）。
A.11.26%
B.15.54%
C.16.97%
D.21.26%
3.衍生證券的價(jià)值（）。
A.取決于相關(guān)證券的價(jià)值
B.不可能被計(jì)算
C.與相關(guān)證券的價(jià)值無(wú)關(guān)
D.在今天是無(wú)用的
4.A證券的期望收益率為0.11，β值是1.5.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率是0.05，預(yù)期市場(chǎng)收益率是0.09，按照資本資產(chǎn)定價(jià)模型，這個(gè)證券（）。
A.價(jià)格被低估
B.價(jià)格被高估
C.公平定價(jià)
D.不能判斷
5.二級(jí)市場(chǎng)上短期債券的買(mǎi)方報(bào)價(jià)是（）。
A.短期債券的交易商愿意賣(mài)出的價(jià)格
B.短期債券的交易商愿意買(mǎi)入的價(jià)格
C.高于短期債券的賣(mài)方報(bào)價(jià)
D.投資者愿意購(gòu)買(mǎi)短期債券的價(jià)格
6.通過(guò)金融市場(chǎng)配置后，風(fēng)險(xiǎn)的概念變得尤為重要，這是因?yàn)椋ǎ?/p>
A.不動(dòng)產(chǎn)基本上是零風(fēng)險(xiǎn)的
B.不同金融工具允許投資者只承擔(dān)自己所愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)總量
C.股票和債券有著相似的風(fēng)險(xiǎn)特征
D.現(xiàn)金流不穩(wěn)定的公司不能發(fā)行股票
7.貨幣市場(chǎng)的最小組成部分是（）。
A.回購(gòu)協(xié)議
B.小面額定期存單
C.存款儲(chǔ)蓄
D.商業(yè)票據(jù)
8.市場(chǎng)組合的β值等于（）。
A.0
B.1
C.-1
D.0.5
9.債務(wù)性證券（）。
A.在持有著生命期內(nèi)支付固定水平的收益
B.支付給固定收益的持有者一個(gè)可變的收入水平
C.持有者可以選擇獲得固定或可變的收益流
D.在證券生命期內(nèi)支付固定的收益流，或按某一特定公式計(jì)算的現(xiàn)金流
10.貨幣市場(chǎng)證券（）。
A.是短期的
B.是高度市場(chǎng)化的
C.通常是低風(fēng)險(xiǎn)的
D.是短期的、高度市場(chǎng)化的、通常是低風(fēng)險(xiǎn)的
二、多選題 (共 5 道試題,共 30 分)
11.對(duì)投資者來(lái)說(shuō)，投資公司的功能主要有（）。
A.記賬與管理
B.分散化與可分割性
C.專(zhuān)業(yè)化管理
D.較低的交易成本
12.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)主要包括（）。
A.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
B.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.利率風(fēng)險(xiǎn)
13.根據(jù)有效市場(chǎng)假說(shuō)理論，可以根據(jù)市場(chǎng)效率的高低將資本市場(chǎng)分為（）。
A.弱有效市場(chǎng)
B.強(qiáng)有效市場(chǎng)
C.偏強(qiáng)有效市場(chǎng)
D.中度有效市場(chǎng)
14.按金融風(fēng)險(xiǎn)主體分類(lèi)，金融風(fēng)險(xiǎn)可以劃分為（）。
A.國(guó)家金融風(fēng)險(xiǎn)
B.金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)
C.居民金融風(fēng)險(xiǎn)
D.企業(yè)金融風(fēng)險(xiǎn)
15.不可以被分散掉的風(fēng)險(xiǎn)是（）。
A.公司特有風(fēng)險(xiǎn)
B.貝塔系數(shù)
C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
三、判斷題 (共 5 道試題,共 20 分)
16.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率一般會(huì)被當(dāng)做是市場(chǎng)基本收益。
17.銀行資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)一般難以轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)嫁，多是自留、自擔(dān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
18.金融風(fēng)險(xiǎn)按層次可分為微觀金融風(fēng)險(xiǎn)和宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)。
19.固定收益資本市場(chǎng)包含的投資工具有銀行存款、政府債券、公司債券、金融債券和短期融資券。
20.風(fēng)險(xiǎn)就是指損失的大小。
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