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東財(cái)《證券投資學(xué)》單元作業(yè)三
試卷總分:100 得分:100
一、單選題 (共 10 道試題,共 50 分)
1.當(dāng)物價(jià)上漲的速度較快時(shí)，債券價(jià)格（）。
A.上升
B.下降
C.不變
D.無法確定
2.方向性策略是指（）。
A.被動(dòng)型管理策略
B.投資指數(shù)基金
C.單純的認(rèn)定市場中一個(gè)板塊會(huì)超過另一個(gè)板塊
D.投資無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
3.當(dāng)持續(xù)期缺口為正值，銀行凈值隨利率上升而（）。
A.下降
B.上升
C.不變
D.無法判斷
4.以下關(guān)于利率期限結(jié)構(gòu)的說法,有誤的是（）。
A.率期限結(jié)構(gòu)僅與有固定償還期限的債務(wù)性證券有關(guān)
B.股票不存在收益率的期限結(jié)構(gòu)
C.利率期限結(jié)構(gòu)是在假設(shè)除期限以外其他因素都相同的前提下得到的
D.利率期限結(jié)構(gòu)只是針對債券的,對于其他貨幣市場以及資本市場工具都不適用
5.高通貨膨脹下的GDP增長必將導(dǎo)致證券價(jià)格的（）。
A.上漲
B.劇烈波動(dòng)
C.下跌
D.不確定
6.對股票期權(quán)價(jià)值影響最主要的因素是（）。
A.執(zhí)行價(jià)格
B.股票價(jià)格的波動(dòng)性
C.無風(fēng)險(xiǎn)利率
D.股票價(jià)格
7.與市場組合相比，夏普指數(shù)高表明（）。
A.該組合位于市場線上方，該管理者比市場經(jīng)營得好
B.該組合位于市場線下方，該管理者比市場經(jīng)營得好
C.該組合位于市場線上方，該管理者比市場經(jīng)營得差
D.該組合位于市場線下方，該管理者比市場經(jīng)營得差
8.下列資產(chǎn)與負(fù)債中，（）不是1年期利率敏感性資產(chǎn)或負(fù)債。
A.20年期浮動(dòng)利率公司債券,每一年重定價(jià)一次
B.30年期浮動(dòng)利率抵押貸款,每六個(gè)月重定價(jià)一次
C.5年期浮動(dòng)利率定期存款,每一年重定價(jià)一次
D.20年期浮動(dòng)利率抵押貸款,每兩年重定價(jià)一次
9.下列說法中，不屬于債券票面要素的是（）。
A.債券的票面價(jià)值
B.債券的償還期限
C.債券承銷機(jī)構(gòu)的名稱
D.債券的票面利率
10.某證券組合今年實(shí)際平均收益率為0.16，當(dāng)前的無風(fēng)險(xiǎn)利率為0.03，市場組合的期望收益率為0.12，該證券組合的β值為1.2.那么，該證券組合的詹森指數(shù)為（）。
A.-0.022
B.0
C.0.022
D.0.03
二、多選題 (共 5 道試題,共 25 分)
11.對沖基金的費(fèi)用包括（）。
A.管理費(fèi)
B.激勵(lì)費(fèi)
C.托管費(fèi)
D.補(bǔ)償費(fèi)
12.在阿爾法轉(zhuǎn)移的過程中，我們可以使用（）。
A.ETF
B.指數(shù)基金
C.標(biāo)普500指數(shù)基金
D.國債
13.下列有關(guān)期權(quán)估值模型的表述中正確的有（）。
A.BS期權(quán)定價(jià)模型中的無風(fēng)險(xiǎn)利率應(yīng)選擇長期政府債券的到期收益率
B.利用BS模型進(jìn)行期權(quán)估值時(shí)應(yīng)使用的利率是連續(xù)復(fù)利
C.利用二叉樹模型進(jìn)行期權(quán)估值使用的利率可以是年復(fù)利
D.美式期權(quán)的價(jià)值應(yīng)當(dāng)至少等于相應(yīng)歐式期權(quán)的價(jià)值
14.在確認(rèn)債券的面值時(shí)，需要確定的兩個(gè)因素包括（）。
A.票面價(jià)值的幣種
B.債券的票面金額
C.債券的票面利率
D.債券的利率計(jì)算方法
15.下列說法中正確的是（）。
A.債券是發(fā)行人按照發(fā)行程序發(fā)行，并約定在一定期限還本付息的有價(jià)證券
B.股份制企業(yè)只能發(fā)行股票而不能發(fā)行債券
C.債券并非真實(shí)資本，而是實(shí)際運(yùn)用的真實(shí)資本的證書，債券的流動(dòng)并不意味著它所代表的實(shí)際資本也同樣流動(dòng)
D.債券的風(fēng)險(xiǎn)比股票大，因?yàn)榘l(fā)行債券的債權(quán)人有可能會(huì)違約
三、判斷題 (共 5 道試題,共 25 分)
16.根據(jù)流動(dòng)性偏好理論，如果預(yù)期通貨膨脹在以后幾年內(nèi)會(huì)預(yù)計(jì)下跌，則長期利率會(huì)高于短期利率。（）
17.技術(shù)分析中反轉(zhuǎn)突破形態(tài)主要包括三角形、矩形、旗形等。（）
18.中央銀行在公開市場上買入有價(jià)證券，證券價(jià)格將下跌。（）
19.道氏理論的創(chuàng)始人是道瓊斯平均指數(shù)的創(chuàng)立人。（）
20.債券每年支付和它即期的市場價(jià)格有關(guān)的利息稱為到期收益率。（）
