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西交《金融期貨》在線作業(yè)
試卷總分:100 得分:100
第1題,短期國(guó)庫(kù)券期貨屬于（ ）
A、外匯期貨
B、股指期貨
C、利率期貨
D、商品期貨
正確答案:
第2題,某投資者在2008年2月22日買入5月期貨合約價(jià)格為284美分/蒲式耳，同時(shí)買入5月份CBOT小麥看跌期權(quán)敲定價(jià)格為290美分，權(quán)利金為12美分，則該期權(quán)的損益平衡點(diǎn)為（ ）美分。
A、278
B、272
C、296
D、302
正確答案:
第3題,期貨公司應(yīng)將客戶所繳納的保證金（ ?。?br/>A、存入期貨經(jīng)紀(jì)合同中指定的客戶賬戶
B、存入期貨公司在銀行的賬戶
C、存入期貨經(jīng)紀(jì)合同中所列的公司賬戶
D、存人交易所在銀行的賬戶
正確答案:
第4題,上海銅期貨市場(chǎng)某一合約的賣出價(jià)格為l9500元，買人價(jià)格為19510元，前一成交價(jià)為19480元，那么該合約的撮合成交價(jià)應(yīng)為（ ?。┰?br/>A、19480
B、19490
C、19500
D、19510
正確答案:
答案來(lái)源：（www.）,假定某期貨投資基金的預(yù)期收益率為10%，市場(chǎng)預(yù)期收益率為20%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率4%，這個(gè)期貨投資基金的貝塔系數(shù)為（ ）。
A、2.5%
B、5%
C、20.5%
D、37.5%
正確答案:
第6題,目前，在全世界的金融期貨品種中，交易量最大的是。
A、外匯期貨
B、利率期貨
C、股指期貨
D、股票期貨
正確答案:
第7題,最早出現(xiàn)的交易所交易的金融期貨品種是( )。
A、外匯期貨
B、國(guó)債期貨
C、股指期貨
D、利率期貨
正確答案:
第8題,以（ ）為主的債券期貨是各主要交易所最重要的利率期貨品種。
A、市政債券期貨
B、國(guó)債期貨
C、市政債券指數(shù)期貨
D、倫敦銀行間同業(yè)拆放利率期貨
正確答案:
第9題,假設(shè)年利率為6%，年指數(shù)股息率為1%，6月30日為6月期貨合約的交割日，4月1日的現(xiàn)貨指數(shù)分別為1450點(diǎn)，則當(dāng)日的期貨理論價(jià)格為（ ）點(diǎn)。
A、1537
B、1486.47
C、1468.13
D、1457.03
正確答案:
答案來(lái)源：（www.）,關(guān)于外匯期貨敘述不正確的是( )。
A、外匯期貨是以外匯為基礎(chǔ)工具的期貨合約
B、外匯期貨主要用于規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)
C、外匯期貨交易由l972年芝加哥商業(yè)交易所(CME)所屬的國(guó)際貨幣市場(chǎng)率先推出
D、外匯期貨只能規(guī)避商業(yè)性匯率風(fēng)險(xiǎn)，但是不能規(guī)避金融性匯率風(fēng)險(xiǎn)
正確答案:
第11題,股票指數(shù)期貨是為適應(yīng)人們管理股市風(fēng)險(xiǎn)，尤其是（ ）的需要而產(chǎn)生的。
A、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B、非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C、信用風(fēng)險(xiǎn)
D、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
正確答案:
答案來(lái)源：（www.）,在進(jìn)行期權(quán)交易的時(shí)候,需要支付保證金的是( )。
A、期權(quán)多頭方
B、期權(quán)空頭方
C、期權(quán)多頭方和期權(quán)空頭方
D、都不用支付
正確答案:
第13題,在形態(tài)理論中，屬于持續(xù)整理形態(tài)的有（ ?。?。
A、菱形
B、鉆石形
C、旗形
D、W形
正確答案:
第14題,某投資者共擁有20萬(wàn)元總資本，準(zhǔn)備在黃金期貨上進(jìn)行多頭交易，當(dāng)時(shí)，每一合約需要初始保證金2500元，當(dāng)采取l0%的規(guī)定來(lái)決定期貨頭寸多少時(shí)該投資者最多可買入（ ）手合約。
A、4
B、8
C、10
D、20
正確答案:
答案來(lái)源：（www.）,美元較歐元貶值，此時(shí)最佳策略為（ ）
A、賣出美元期貨，同時(shí)賣出歐元期貨
B、買入歐元期貨，同時(shí)買入美元期貨
C、賣出美元期貨，同時(shí)買入歐元期貨
D、買人美元期貨，同時(shí)賣出歐元期貨
正確答案:
第16題,關(guān)于期權(quán)的水平套利組合，下列說(shuō)法中正確的是（ ?。?。
A、期權(quán)的到期月份不同
B、期權(quán)的買賣方向相同
C、期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格不同
D、期權(quán)的類型不同
正確答案:
第17題,某交易所主機(jī)中，綠豆期貨前一成交價(jià)為每噸2820元，尚有未成交的綠豆期貨合約每噸買價(jià)2825元，現(xiàn)有賣方報(bào)價(jià)每噸2818元，二者成交則成交價(jià)為每噸（ ）元。
A、2825
B、2821
C、2820
D、2818
正確答案:
第18題,標(biāo)準(zhǔn)的美國(guó)短期國(guó)庫(kù)券期貨合約的面額為100萬(wàn)美元,期限為90天,最小價(jià)格波動(dòng)幅度為一個(gè)基點(diǎn)(即0.01%),則利率每波動(dòng)一點(diǎn)所帶來(lái)的一份合約價(jià)格的變動(dòng)為( )美元。
A、25
B、32．5
C、50
D、100
正確答案:
第19題,金融期貨三大類別中不包括（ ?。?br/>A、股票期貨
B、利率期貨
C、外匯期貨
D、石油期貨
正確答案:
答案來(lái)源：（www.）,期貨交易中套期保值者的目的是（ ）。
A、在未來(lái)某一日期獲得或讓渡一定數(shù)量的某種貨物
B、通過期貨交易規(guī)避現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
C、通過期貨交易從價(jià)格波動(dòng)中獲得風(fēng)險(xiǎn)利潤(rùn)
D、利用不同交割月份期貨合約的差價(jià)進(jìn)行套利
正確答案:
第21題,在正向市場(chǎng)中，當(dāng)基差走弱時(shí)，代表（ ?。?。
A、期貨價(jià)格上漲的幅度較現(xiàn)貨價(jià)格大
B、期貨價(jià)格上漲的幅度較現(xiàn)貨價(jià)格小
C、期貨價(jià)格下跌的幅度較現(xiàn)貨價(jià)格大
D、期貨價(jià)格下跌的幅度較現(xiàn)貨價(jià)格小
正確答案:
第22題,關(guān)于期權(quán)的水平套利組合,下列說(shuō)法中正確的是( )。
A、期權(quán)的到期月份不同
B、期權(quán)的買賣方向相同
C、期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格不同
D、期權(quán)的類型不同
正確答案:
第23題,某投資者5月份以5美元/盎司的權(quán)利金買進(jìn)1張執(zhí)行價(jià)為400美元/盎司的6月份黃金看跌期權(quán)，又以4．5美元/盎司的權(quán)利金賣出1張執(zhí)行價(jià)為400美元/盎司的6月份黃金看漲期權(quán)，再以市場(chǎng)價(jià)398美元/盎司買進(jìn)1手6月份的黃金期貨合約，則該投資者到期結(jié)算可以獲利（ ?。┟涝?。
A、2．5
B、2
C、1．5
D、0．5
正確答案:
第24題,最早出現(xiàn)的交易所交易的金融期貨品種是（ ?。?。
A、外匯期貨
B、國(guó)債期貨
C、股指期貨
D、利率期貨
正確答案:
答案來(lái)源：（www.）,目前,期貨交易中成交量最大的品種是( )。
A、股指期貨
B、利率期貨
C、能源期貨
D、農(nóng)產(chǎn)品期貨
正確答案:
第26題,某投資者于2008年5月份以3．2美元/盎司的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價(jià)格為380美元/盎司的8月黃金看跌期權(quán)，以4．3美元/盎司的權(quán)利金賣出一張執(zhí)行價(jià)格為380美元/盎司的8月黃金看漲期權(quán)；以380．2美元/盎司的價(jià)格買進(jìn)一張8月黃金期貨合約，合約到期時(shí)黃金期貨價(jià)格為356美元/盎司，則該投資者的利潤(rùn)為（ ）美元/盎司。
A、0.9
B、1.1
C、1.3
D、1.5
正確答案:
第27題,最早的金融期貨品種--外匯期貨是在（ ?。┍煌瞥龅?br/>A、1971年
B、1972年
C、1973年
D、1974年
正確答案:
第28題,被稱為"另類投資工具"的組合是（ ?。?。
A、共同基金和對(duì)沖基金
B、期貨投資基金和共同基金
C、期貨投資基金和對(duì)沖基金
D、期貨投資基金和社保基金
正確答案:
第29題,2008年9月，某公司賣出12月到期的S&P500指數(shù)期貨合約，期指為l400點(diǎn)，到了l2月份股市大漲，公司買入l00張12月份到期的S&P500指數(shù)期貨合約進(jìn)行平倉(cāng)，期指點(diǎn)為1570點(diǎn)。S&P500指數(shù)的乘數(shù)為250美元，則此公司的凈收益為（ ）美元。
A、42500
B、-42500
C、4250000
D、-4250000
正確答案:
答案來(lái)源：（www.）,世界上第一個(gè)現(xiàn)代意義上的結(jié)算機(jī)構(gòu)是( )。
A、美國(guó)期貨交易所結(jié)算公司
B、芝加哥期貨交易所結(jié)算公司
C、東京期貨交易所結(jié)算公司
D、倫敦期貨交易所結(jié)算公司
正確答案:
第31題,在期權(quán)交易中，期權(quán)的買方有權(quán)在其認(rèn)為合適的時(shí)候行使權(quán)力，但并不負(fù)有必須買進(jìn)或賣出的義務(wù)。對(duì)于期權(quán)合約的賣方卻沒有任何權(quán)力，而只有義務(wù)滿足期權(quán)買方要求履行合約時(shí)買進(jìn)或賣出一定數(shù)量的期貨合約。（ ）
A、錯(cuò)誤
B、正確
正確答案:
第32題,股指期貨的興起與發(fā)展最主要的目的是向擁有股票資產(chǎn)和將要購(gòu)買或出售股票者提供了轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的工具。
T、對(duì)
F、錯(cuò)
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第33題,交易保證金是指會(huì)員在交易所專用結(jié)算賬戶中確保合約履行的資金，是未被合約占用的保證金。 （ ?。?br/>A、錯(cuò)誤
B、正確
正確答案:
第34題,時(shí)間價(jià)值的有無(wú)和大小同內(nèi)涵價(jià)值的大小有關(guān)，尤其是當(dāng)處于極度實(shí)值或極度虛值時(shí)。（ ）
A、錯(cuò)誤
B、正確
正確答案:
第35題,按照期權(quán)合約標(biāo)的物的不同，可大致分為現(xiàn)貨期權(quán)和期貨期權(quán)兩大類。 （ ?。?br/>A、錯(cuò)誤
B、正確
正確答案:
第36題,期貨交易雙方所承擔(dān)的盈虧風(fēng)險(xiǎn)都是無(wú)限的，而期權(quán)交易買方的虧損風(fēng)險(xiǎn)是有限的，盈利則可能是無(wú)限的。 （ ?。?br/>A、錯(cuò)誤
B、正確
正確答案:
第37題,固定收益?zhèn)氖袌?chǎng)價(jià)格與市場(chǎng)利率呈反方向變動(dòng),即市場(chǎng)利率上升,債券價(jià)格下降。
T、對(duì)
F、錯(cuò)
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第38題,2004年9月22日，大連商品交易所獲準(zhǔn)推出我國(guó)首個(gè)玉米期貨合約。 （ ?。?br/>A、錯(cuò)誤
B、正確
正確答案:
第39題,當(dāng)一種期權(quán)處于極度虛值時(shí)，投資者不會(huì)愿意為買入這種期權(quán)而支付任何權(quán)利金。（ ）
A、錯(cuò)誤
B、正確
正確答案:
第40題,在進(jìn)行基差交易時(shí)，不管現(xiàn)貨市場(chǎng)上的實(shí)際價(jià)格是多少，只要套期保值者與現(xiàn)貨交易的對(duì)方協(xié)商得到的基差，正好等于開始做套期保值時(shí)的基差，就能實(shí)現(xiàn)完全套期保值，取得完善的保值效果。（ ）
A、錯(cuò)誤
B、正確
正確答案:
第41題,利用期貨市場(chǎng)進(jìn)行套期保值，能使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者消除現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，達(dá)到鎖定生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)預(yù)期利潤(rùn)的目的。（ ）
A、錯(cuò)誤
B、正確
正確答案:
第42題,在期貨期權(quán)交易中，買賣雙方都要繳納保證金。（ ）
A、錯(cuò)誤
B、正確
正確答案:
第43題,遠(yuǎn)期交易的合約必須是標(biāo)準(zhǔn)化的。 （ ?。?br/>A、錯(cuò)誤
B、正確
正確答案:
第44題,如果投機(jī)者預(yù)期價(jià)格上漲，但市場(chǎng)還沒有明顯上漲趨勢(shì)時(shí)，也應(yīng)該買入期貨合約。（ ）
A、錯(cuò)誤
B、正確
正確答案:
第45題,固定收益?zhèn)氖袌?chǎng)價(jià)格與市場(chǎng)利率呈反方向變動(dòng)，即市場(chǎng)利率上升，債券價(jià)格下降。 （ ?。?br/>A、錯(cuò)誤
B、正確
正確答案:
第46題,20世紀(jì)60年代，芝加哥期貨交易所推出生豬和活牛等活牲畜的期貨合約。 （ ?。?br/>A、錯(cuò)誤
B、正確
正確答案:
第47題,歐洲美元,是指一切存放于歐洲的美元存款。
T、對(duì)
F、錯(cuò)
正確答案:F
第48題,如果建倉(cāng)后市場(chǎng)行情與預(yù)料的相反，可以采取平均買低或平均賣高的策略。 （ ）
A、錯(cuò)誤
B、正確
正確答案:
第49題,最小變動(dòng)價(jià)位與市場(chǎng)的流動(dòng)性通常成反比。（ ）
A、錯(cuò)誤
B、正確
正確答案:
答案來(lái)源：（www.）,20世紀(jì)60年代，芝加哥期貨交易所推出生豬和活牛等活牲畜的期貨合約。（ ）
A、錯(cuò)誤
B、正確
正確答案:
